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Le responsable de la recherche quantitative d’OptionMetrics parlera du commerce de détail et de la demande d’options lors des conférences EQD européenne et mondiale

Un fournisseur de données et d’analyses d’options rejoint les investisseurs institutionnels et les gestionnaires de portefeuille aux événements sur les placements mondiaux de Barcelone et de Las Vegas

NEW YORK, May 12, 2022--(BUSINESS WIRE)--OptionMetrics, un fournisseur de bases de données et d’analyses d’options pour les investisseurs institutionnels et les chercheurs universitaires du monde entier annonce que son responsable de recherche quantitative, Garrett DeSimone, parlera de la demande d’options aux événements Europe EQD et Global EQD. OptionMetrics parrainera les deux conférences qui réuniront des professionnels de premier plan pour des présentations sur la recherche de fond et des sessions en comité sur les dernières perspectives du marché.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20220511005286/fr/

Des manies des actions mèmes à la « baleine » du Nasdaq, s'il est évident que le flux d'ordres des options influence le comportement des actions sous-jacentes, il est moins évident que les indicateurs de couverture ou les expositions grecques aient un pouvoir prédictif sur les rendements des actions sous-jacentes. Garrett DeSimone, responsable de la recherche quantitative d’OptionMetrics, interviendra, lors de la conférence EQD européenne 2022 à Barcelone les 16 et 17 mai et EQD mondiale à Las Vegas, les 25 et 26 mai, sur la demande de Delta d'option d'ordre. La mesure du déséquilibre delta, appelée DOOD, fournit des renseignements sur le trading éclairé et la couverture gamma, ainsi que sur les rendements du portefeuille d’actions sous-jacent. Ce graphique montre les rendements cumulatifs d'un dollar investi dans le SPX, les stratégies de portefeuille à DOOD élevé, à DOOD faible et à court/long terme (L/S). Le DOOD élevé et le portefeuille L/S ont battu le SPX, affichant respectivement une croissance de la richesse à 4,20 $ et 2,55 $. Du point de vue ajusté du risque, le portefeuille à court/long terme affiche également un indice de Sharpe supérieur de 1,08 contre 0,81 par rapport à l’indice de référence S&P 500 et présente un alpha significatif à 3 facteurs de 0,0026 (14 % annualisé). Pour plus d'informations, visitez la page https://link.edgepilot.com/s/bb29bb2d/NDkZMNaUjEi0nujSidDN8w?u=http://www.optionmetrics.com/. (Graphic: Business Wire)

  • OptionMetrics exposera et parrainera Europe EQD 2022 à Barcelone les 16 et 17 mai 2022, et M. DeSimone prendra la parole sur La demande pour le delta de commande d’option le mardi 17 mai à 9 h 35. Avec des preuves grandissantes que le flux des commandes d’options influence le comportement sous-jacent des actions, M. DeSimone proposera une nouvelle mesure basée sur les options pour estimer le déséquilibre de la demande pour le delta par les utilisateurs finaux des options.

  • OptionMetrics sera un parrain et un exposant à code QR à l’événement Global EQD 2022 de Las Vegas, les 25 et 26 mai 2022, où M. DeSimone parlera également du delta de commande d’options le jeudi 26 mai à 10 h 55.

OptionMetrics présentera son IvyDB US, avec des données de clôture historiques sur les options sur indices et sur actions négociables à la bourse américaine, et des données d’options pour l’Europe, l’Asie, le Canada et les indices mondiaux. Il exploitera également ses données sur le prix des options historiques, IvyDB Futures, pour les marchés de contrats à terme américains ; Signed Volume sur l’activité de détail et les achats directionnels, et IvyDB Borrow Rate pour évaluer les opportunités et les risques des ventes à découvert.

« Avec une volatilité accrue, une inflation montante, une incertitude mondiale et des niveaux record d’intérêt du détail dans les opérations sur options, c’est assurément une période intéressante pour les investisseurs. Nous avons hâte de rencontrer en personne des chefs de file mondiaux de l’investissement lors de ces événements, pour discuter de l’importance de mesurer des données détaillées de haute qualité pour évaluer les stratégies et le risque, en particulier dans une période volatile », a déclaré David Hait, Ph. D., PDG d’OptionMetrics.

Veuillez contacter Salesteam@optionmetrics.com pour organiser un rendez-vous.

À propos d’OptionMetrics

Premier fournisseur de données d’options historiques et sur la volatilité implicite depuis plus de 20 ans, OptionMetrics distribue ses bases de données IvyDB aux gestionnaires de portefeuille, courtiers, chercheurs quantitatifs de premier plan dans plus de 300 institutions commerciales et universitaires du monde entier pour élaborer et tester des stratégies d’investissement, effectuer une recherche empirique, et évaluer les risques. www.optionmetrics.com, LinkedIn, Twitter, Facebook.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20220511005286/fr/

Contacts

Hilary McCarthy
Clearpoint Agency
774.364.1440
Hilary@clearpointagency.com

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